ETF轮动量化策略 · 稳健/平衡/进取三档

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同一策略 · 三种风险设定, 按你的回撤承受力选择:

目标波动15% · 历史回撤最浅 · 收益相应让步 — 适合回撤厌恶、求稳的配置型用户

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免费数据截至 2026-07-07 · 当时持仓: 创业板ETF · 前向记录刚启动(此前为历史回测段) · 空余资金停货币ETF

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每个交易日收盘后，当天的信号会立刻生成一枚“数学指纹”并印在本页(下方长串字符)。这枚指纹由包括尚未公开部分在内的全部历史记录逐条计算而来——历史上任何一条记录哪怕改动一个字，指纹都会完全变样。页面每天被搜索引擎和访客留存快照，等信号到期公开后，任何人都可以用公开数据重新计算指纹、与历史快照比对——对得上，就从数学上证明了这段时间我们从未修改任何记录。
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+23.8%年化收益(含回测段)

-16.7%最大回撤

1.47夏普

2.13索提诺*

1.43卡尔玛

15.506策略净值

近五年2021-07-07 起 · 同一策略同一口径

+25.6%年化

-13.2%最大回撤

1.55夏普

2.41索提诺*

1.94卡尔玛

净值走势

■ 本策略·历史回测 · ■ 本策略·前向记录 · ■ 基准:纳指ETF · ■ 基准:沪深300ETF (同起点归一, 对数刻度)

月度收益分布(%)

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
2026	+10.1	+0.7	-6.0	+8.2	+8.8	-0.8	-4.0						+17.0
2025	+1.1	+4.9	+4.5	+7.8	-1.2	+0.1	+6.5	+18.4	+6.4	-5.5	-3.7	+2.4	+47.9
2024	-1.8	+3.7	+3.5	+3.1	-1.4	+8.8	+1.0	+1.4	+3.9	+4.3	-3.7	+6.4	+32.5
2023	+3.5	-1.4	+7.1	-4.2	+11.3	+5.7	+4.1	-7.9	-1.3	+0.7	-2.6	+5.2	+20.2
2022	-1.4	+5.4	+4.4	-1.5	-1.7	+8.7	+1.3	-0.6	-0.0	+0.6	+3.6	-2.9	+16.4
2021	+4.1	-2.7	-1.1	+6.4	+3.7	+2.4	-3.2	+6.4	-2.7	+4.5	-0.9	-4.5	+12.2
2020	+2.1	-2.8	-1.7	+2.9	+1.2	+3.4	+10.1	+14.7	-2.9	+1.3	+2.9	+5.2	+41.4
2019	-0.1	+12.0	+3.0	+5.6	-2.2	+8.0	-0.3	-1.6	-1.6	+4.1	+4.9	+1.3	+37.1
2018	+2.9	-8.8	+2.6	-2.4	+3.0	+4.1	+4.8	+4.9	-2.4	+3.8	-2.1	+3.7	+13.9
2017	-0.4	+7.1	-3.1	+1.8	+2.0	+4.4	+2.7	-1.0	-0.4	+3.4	-1.2	+0.7	+16.7
2016	-0.5	+9.3	+0.1	-2.7	-3.1	+3.2	+1.8	+2.4	-2.2	+1.2	+6.3	-1.6	+14.3
2015	-3.8	+6.5	+10.8	+6.2	+2.9	-3.7	+5.0	-6.6	-3.1	+6.5	+2.5	-2.5	+20.9
2014	+5.6	-1.9	-1.8	-0.5	+2.3	+1.5	+3.7	-0.7	+5.3	-6.1	+5.3	+16.0	+30.6
2013									+1.6	-3.7	+2.2	-7.4	-7.4

分年表现

年份	收益	年内最大回撤
2026	+17.0%	-9.8%
2025	+47.9%	-11.2%
2024	+32.5%	-8.3%
2023	+20.2%	-13.2%
2022	+16.4%	-7.2%
2021	+12.2%	-8.5%
2020	+41.4%	-16.7%
2019	+37.1%	-8.1%
2018	+13.9%	-12.6%
2017	+16.7%	-7.4%
2016	+14.3%	-10.2%
2015	+20.9%	-11.5%
2014	+30.6%	-8.8%
2013	-7.4%	-12.9%

历史最大回撤 Top5

区间	幅度	恢复日
2020-02-13 ~ 2020-03-17	-16.7%	2020-07-08
2023-07-19 ~ 2023-12-05	-13.2%	2024-04-08
2013-10-09 ~ 2013-12-17	-12.9%	2014-09-05
2018-01-24 ~ 2018-03-23	-12.6%	2018-07-10
2015-06-12 ~ 2015-09-30	-11.5%	2016-02-15

信号流水(延迟公开 · 近120条)

信号日	次日目标	仓位	当日净值	段
2026-07-07	创业板ETF	36%	15.506	回测
2026-07-06	创业板ETF	36%	15.558	回测
2026-07-03	创业板ETF	36%	15.649	回测
2026-07-02	创业板ETF	35%	15.657	回测
2026-07-01	创业板ETF	38%	16.020	回测
2026-06-30	创业板ETF	39%	16.157	回测
2026-06-29	创业板ETF	39%	15.959	回测
2026-06-26	创业板ETF	39%	15.926	回测
2026-06-25	创业板ETF	41%	16.201	回测
2026-06-24	创业板ETF	41%	15.989	回测
2026-06-23	创业板ETF	41%	15.984	回测
2026-06-22	纳指ETF	44%	16.219	回测
2026-06-18	纳指ETF	44%	16.266	回测
2026-06-17	纳指ETF	43%	16.304	回测
2026-06-16	纳指ETF	43%	16.307	回测
2026-06-15	纳指ETF	43%	16.237	回测
2026-06-12	纳指ETF	45%	15.889	回测
2026-06-11	纳指ETF	45%	15.769	回测
2026-06-10	纳指ETF	45%	15.816	回测
2026-06-09	纳指ETF	47%	16.022	回测
2026-06-08	纳指ETF	50%	15.690	回测
2026-06-05	纳指ETF	55%	16.065	回测
2026-06-04	纳指ETF	57%	16.225	回测
2026-06-03	纳指ETF	60%	16.487	回测
2026-06-02	纳指ETF	62%	16.639	回测
2026-06-01	纳指ETF	62%	16.743	回测
2026-05-29	纳指ETF	67%	16.280	回测
2026-05-28	纳指ETF	68%	15.978	回测
2026-05-27	纳指ETF	68%	16.024	回测
2026-05-26	纳指ETF	69%	15.831	回测
2026-05-25	纳指ETF	70%	16.065	回测
2026-05-22	纳指ETF	62%	15.691	回测
2026-05-21	纳指ETF	62%	15.497	回测
2026-05-20	纳指ETF	64%	15.289	回测
2026-05-19	纳指ETF	61%	15.235	回测
2026-05-18	纳指ETF	56%	15.314	回测
2026-05-15	纳指ETF	57%	15.454	回测
2026-05-14	纳指ETF	56%	15.500	回测
2026-05-13	创业板ETF	48%	15.662	回测
2026-05-12	创业板ETF	48%	15.455	回测
2026-05-11	创业板ETF	47%	15.468	回测
2026-05-08	创业板ETF	49%	15.192	回测
2026-05-07	创业板ETF	47%	15.269	回测
2026-05-06	创业板ETF	47%	15.152	回测
2026-04-30	创业板ETF	48%	14.960	回测
2026-04-29	创业板ETF	47%	14.970	回测
2026-04-28	创业板ETF	47%	14.784	回测
2026-04-27	创业板ETF	47%	14.885	回测
2026-04-24	创业板ETF	47%	14.928	回测
2026-04-23	创业板ETF	47%	15.030	回测
2026-04-22	创业板ETF	48%	15.088	回测
2026-04-21	创业板ETF	47%	14.935	回测
2026-04-20	创业板ETF	47%	14.917	回测
2026-04-17	创业板ETF	47%	14.912	回测
2026-04-16	创业板ETF	47%	14.821	回测
2026-04-15	创业板ETF	47%	14.590	回测
2026-04-14	创业板ETF	46%	14.669	回测
2026-04-13	创业板ETF	47%	14.501	回测
2026-04-10	创业板ETF	47%	14.436	回测
2026-04-09	创业板ETF	49%	14.192	回测
2026-04-08	创业板ETF	49%	14.263	回测
2026-04-07	创业板ETF	60%	13.740	回测
2026-04-03	创业板ETF	59%	13.711	回测
2026-04-02	创业板ETF	59%	13.775	回测
2026-04-01	创业板ETF	60%	13.958	回测
2026-03-31	创业板ETF	61%	13.821	回测
2026-03-30	创业板ETF	60%	14.041	回测
2026-03-27	创业板ETF	60%	14.118	回测
2026-03-26	创业板ETF	59%	14.038	回测
2026-03-25	创业板ETF	60%	14.157	回测
2026-03-24	创业板ETF	60%	13.967	回测
2026-03-23	创业板ETF	58%	13.943	回测
2026-03-20	创业板ETF	62%	14.243	回测
2026-03-19	创业板ETF	62%	14.354	回测
2026-03-18	黄金ETF	30%	14.565	回测
2026-03-17	黄金ETF	30%	14.586	回测
2026-03-16	黄金ETF	30%	14.591	回测
2026-03-13	黄金ETF	30%	14.652	回测
2026-03-12	黄金ETF	30%	14.712	回测
2026-03-11	黄金ETF	30%	14.729	回测
2026-03-10	黄金ETF	30%	14.720	回测
2026-03-09	黄金ETF	30%	14.681	回测
2026-03-06	黄金ETF	30%	14.684	回测
2026-03-05	黄金ETF	30%	14.723	回测
2026-03-04	黄金ETF	30%	14.730	回测
2026-03-03	黄金ETF	30%	14.852	回测
2026-03-02	黄金ETF	30%	14.919	回测
2026-02-27	黄金ETF	30%	14.707	回测
2026-02-26	黄金ETF	30%	14.697	回测
2026-02-25	黄金ETF	30%	14.717	回测
2026-02-24	黄金ETF	30%	14.714	回测
2026-02-13	黄金ETF	30%	14.544	回测
2026-02-12	黄金ETF	30%	14.609	回测
2026-02-11	黄金ETF	30%	14.619	回测
2026-02-10	黄金ETF	30%	14.579	回测
2026-02-09	黄金ETF	30%	14.602	回测
2026-02-06	黄金ETF	30%	14.436	回测
2026-02-05	黄金ETF	30%	14.507	回测
2026-02-04	黄金ETF	31%	14.661	回测
2026-02-03	黄金ETF	31%	14.458	回测
2026-02-02	黄金ETF	33%	14.149	回测
2026-01-30	黄金ETF	44%	14.598	回测
2026-01-29	黄金ETF	31%	15.207	回测
2026-01-28	黄金ETF	72%	14.597	回测
2026-01-27	黄金ETF	76%	14.254	回测
2026-01-26	黄金ETF	76%	14.250	回测
2026-01-23	黄金ETF	81%	13.909	回测
2026-01-22	黄金ETF	86%	13.602	回测
2026-01-21	黄金ETF	85%	13.522	回测
2026-01-20	创业板ETF	65%	13.472	回测
2026-01-19	创业板ETF	67%	13.620	回测
2026-01-16	创业板ETF	67%	13.695	回测
2026-01-15	创业板ETF	66%	13.711	回测
2026-01-14	创业板ETF	66%	13.689	回测
2026-01-13	黄金ETF	95%	13.637	回测
2026-01-12	创业板ETF	68%	13.812	回测
2026-01-09	创业板ETF	69%	13.657	回测
2026-01-08	创业板ETF	67%	13.582	回测
2026-01-07	创业板ETF	66%	13.563	回测
2026-01-06	黄金ETF	98%	13.646	回测

目标波动20% · 收益与回撤的均衡点 · v1.0原始档 — 适合多数用户的默认选择

每日信号每交易日约16:15更新策略 v1.0 · 参数冻结

🔒 最新持仓与每日调仓信号为会员内容(开放前暂不可见)。免费版可查看延迟 20 个交易日的全部历史数据。

免费数据截至 2026-07-07 · 当时持仓: 创业板ETF · 前向记录刚启动(此前为历史回测段) · 空余资金停货币ETF

🔏 这份记录为什么不可能被事后修改？(点开了解)

每个交易日收盘后，当天的信号会立刻生成一枚“数学指纹”并印在本页(下方长串字符)。这枚指纹由包括尚未公开部分在内的全部历史记录逐条计算而来——历史上任何一条记录哪怕改动一个字，指纹都会完全变样。页面每天被搜索引擎和访客留存快照，等信号到期公开后，任何人都可以用公开数据重新计算指纹、与历史快照比对——对得上，就从数学上证明了这段时间我们从未修改任何记录。
当前指纹(第3140号): b6d7779f0b7327e6ff833e9fe2eae4d2ce80c89cde74630b42f73ce7e6a8cf3f

+27.7%年化收益(含回测段)

-21.4%最大回撤

1.44夏普

2.06索提诺*

1.30卡尔玛

23.130策略净值

近五年2021-07-07 起 · 同一策略同一口径

+28.6%年化

-14.2%最大回撤

1.48夏普

2.30索提诺*

2.02卡尔玛

净值走势

■ 本策略·历史回测 · ■ 本策略·前向记录 · ■ 基准:纳指ETF · ■ 基准:沪深300ETF (同起点归一, 对数刻度)

月度收益分布(%)

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
2026	+11.9	+0.9	-7.1	+10.8	+11.9	-1.8	-5.4						+20.8
2025	+0.7	+4.3	+4.3	+7.2	-1.7	+0.0	+7.9	+23.6	+8.5	-7.4	-4.2	+2.4	+51.6
2024	-1.9	+4.3	+3.3	+3.1	-1.9	+9.0	+0.4	+1.6	+4.5	+6.8	-3.7	+6.3	+35.9
2023	+3.7	-1.7	+7.3	-4.1	+11.3	+6.7	+4.5	-8.0	-1.3	+0.7	-3.1	+5.2	+21.1
2022	-1.4	+5.4	+4.4	-2.2	-1.6	+11.7	+1.3	-0.9	-0.3	+0.6	+4.5	-2.9	+19.2
2021	+5.5	-3.9	-1.6	+8.2	+5.1	+2.2	-3.5	+6.4	-2.7	+5.5	-0.9	-4.4	+15.7
2020	+2.8	-4.3	-2.0	+3.8	+1.3	+4.9	+13.4	+21.0	-3.6	+1.0	+3.6	+6.8	+57.5
2019	+0.1	+12.8	+3.8	+5.8	-2.5	+8.0	-0.4	-0.6	-1.9	+4.1	+4.9	+1.4	+40.3
2018	+2.9	-8.3	+3.4	-2.9	+3.6	+4.1	+5.3	+5.9	-2.6	+3.8	-2.5	+3.9	+16.8
2017	-0.4	+7.1	-3.2	+1.8	+2.2	+4.4	+2.7	-0.6	+0.0	+3.4	-1.2	+0.7	+17.8
2016	-2.1	+9.5	+0.0	-3.6	-3.1	+4.1	+2.1	+2.4	-2.2	+1.5	+6.3	-1.3	+13.7
2015	-4.9	+9.0	+14.2	+8.2	+3.7	-4.2	+5.9	-8.5	-4.1	+6.5	+2.4	-2.9	+25.1
2014	+7.9	-2.6	-1.8	-0.2	+2.5	+1.7	+4.0	-1.1	+7.2	-6.1	+6.2	+20.7	+42.3
2013									+2.5	-4.8	+2.9	-9.9	-9.6

分年表现

年份	收益	年内最大回撤
2026	+20.8%	-12.1%
2025	+51.6%	-14.2%
2024	+35.9%	-8.3%
2023	+21.1%	-13.7%
2022	+19.2%	-8.4%
2021	+15.7%	-11.3%
2020	+57.5%	-21.4%
2019	+40.3%	-8.5%
2018	+16.8%	-12.8%
2017	+17.8%	-7.5%
2016	+13.7%	-11.2%
2015	+25.1%	-14.8%
2014	+42.3%	-9.6%
2013	-9.6%	-16.2%

历史最大回撤 Top5

区间	幅度	恢复日
2020-02-13 ~ 2020-03-17	-21.4%	2020-07-08
2013-10-09 ~ 2013-12-17	-16.2%	2014-09-12
2015-06-12 ~ 2016-01-05	-15.1%	2016-09-23
2025-10-09 ~ 2025-11-19	-14.2%	2026-01-28
2023-07-19 ~ 2023-12-05	-13.7%	2024-04-08

信号流水(延迟公开 · 近120条)

信号日	次日目标	仓位	当日净值	段
2026-07-07	创业板ETF	48%	23.130	回测
2026-07-06	创业板ETF	48%	23.233	回测
2026-07-03	创业板ETF	47%	23.415	回测
2026-07-02	创业板ETF	47%	23.431	回测
2026-07-01	创业板ETF	51%	24.165	回测
2026-06-30	创业板ETF	52%	24.443	回测
2026-06-29	创业板ETF	52%	24.044	回测
2026-06-26	创业板ETF	52%	23.978	回测
2026-06-25	创业板ETF	54%	24.533	回测
2026-06-24	创业板ETF	55%	24.107	回测
2026-06-23	创业板ETF	55%	24.104	回测
2026-06-22	纳指ETF	58%	24.606	回测
2026-06-18	纳指ETF	58%	24.708	回测
2026-06-17	纳指ETF	58%	24.791	回测
2026-06-16	纳指ETF	57%	24.797	回测
2026-06-15	纳指ETF	57%	24.652	回测
2026-06-12	纳指ETF	60%	24.012	回测
2026-06-11	纳指ETF	61%	23.793	回测
2026-06-10	纳指ETF	60%	23.894	回测
2026-06-09	纳指ETF	62%	24.311	回测
2026-06-08	纳指ETF	66%	23.643	回测
2026-06-05	纳指ETF	74%	24.402	回测
2026-06-04	纳指ETF	75%	24.726	回测
2026-06-03	纳指ETF	80%	25.263	回测
2026-06-02	纳指ETF	83%	25.622	回测
2026-06-01	纳指ETF	83%	25.837	回测
2026-05-29	纳指ETF	89%	24.893	回测
2026-05-28	纳指ETF	91%	24.286	回测
2026-05-27	纳指ETF	91%	24.379	回测
2026-05-26	纳指ETF	91%	23.988	回测
2026-05-25	纳指ETF	94%	24.464	回测
2026-05-22	纳指ETF	82%	23.703	回测
2026-05-21	纳指ETF	83%	23.315	回测
2026-05-20	纳指ETF	85%	22.904	回测
2026-05-19	纳指ETF	82%	22.797	回测
2026-05-18	纳指ETF	75%	22.955	回测
2026-05-15	纳指ETF	76%	23.235	回测
2026-05-14	纳指ETF	75%	23.326	回测
2026-05-13	创业板ETF	64%	23.654	回测
2026-05-12	创业板ETF	64%	23.239	回测
2026-05-11	创业板ETF	63%	23.266	回测
2026-05-08	创业板ETF	66%	22.715	回测
2026-05-07	创业板ETF	62%	22.868	回测
2026-05-06	创业板ETF	63%	22.636	回测
2026-04-30	创业板ETF	63%	22.255	回测
2026-04-29	创业板ETF	63%	22.275	回测
2026-04-28	创业板ETF	62%	21.906	回测
2026-04-27	创业板ETF	63%	22.107	回测
2026-04-24	创业板ETF	63%	22.193	回测
2026-04-23	创业板ETF	63%	22.400	回测
2026-04-22	创业板ETF	64%	22.516	回测
2026-04-21	创业板ETF	63%	22.212	回测
2026-04-20	创业板ETF	62%	22.178	回测
2026-04-17	创业板ETF	62%	22.168	回测
2026-04-16	创业板ETF	62%	21.988	回测
2026-04-15	创业板ETF	63%	21.533	回测
2026-04-14	创业板ETF	62%	21.689	回测
2026-04-13	创业板ETF	63%	21.359	回测
2026-04-10	创业板ETF	63%	21.232	回测
2026-04-09	创业板ETF	66%	20.754	回测
2026-04-08	创业板ETF	65%	20.882	回测
2026-04-07	创业板ETF	80%	19.936	回测
2026-04-03	创业板ETF	79%	19.885	回测
2026-04-02	创业板ETF	78%	20.000	回测
2026-04-01	创业板ETF	80%	20.332	回测
2026-03-31	创业板ETF	81%	20.084	回测
2026-03-30	创业板ETF	80%	20.483	回测
2026-03-27	创业板ETF	80%	20.623	回测
2026-03-26	创业板ETF	79%	20.478	回测
2026-03-25	创业板ETF	80%	20.694	回测
2026-03-24	创业板ETF	80%	20.350	回测
2026-03-23	创业板ETF	77%	20.292	回测
2026-03-20	创业板ETF	82%	20.877	回测
2026-03-19	创业板ETF	83%	21.068	回测
2026-03-18	黄金ETF	39%	21.432	回测
2026-03-17	黄金ETF	39%	21.467	回测
2026-03-16	黄金ETF	38%	21.477	回测
2026-03-13	黄金ETF	38%	21.583	回测
2026-03-12	黄金ETF	38%	21.686	回测
2026-03-11	黄金ETF	38%	21.714	回测
2026-03-10	黄金ETF	38%	21.699	回测
2026-03-09	黄金ETF	38%	21.633	回测
2026-03-06	黄金ETF	38%	21.637	回测
2026-03-05	黄金ETF	38%	21.705	回测
2026-03-04	黄金ETF	38%	21.717	回测
2026-03-03	黄金ETF	38%	21.927	回测
2026-03-02	黄金ETF	38%	22.044	回测
2026-02-27	黄金ETF	39%	21.627	回测
2026-02-26	黄金ETF	39%	21.608	回测
2026-02-25	黄金ETF	39%	21.647	回测
2026-02-24	黄金ETF	39%	21.641	回测
2026-02-13	黄金ETF	40%	21.309	回测
2026-02-12	黄金ETF	40%	21.437	回测
2026-02-11	黄金ETF	39%	21.460	回测
2026-02-10	黄金ETF	39%	21.383	回测
2026-02-09	黄金ETF	39%	21.427	回测
2026-02-06	黄金ETF	40%	21.103	回测
2026-02-05	黄金ETF	40%	21.245	回测
2026-02-04	黄金ETF	41%	21.545	回测
2026-02-03	黄金ETF	42%	21.150	回测
2026-02-02	黄金ETF	44%	20.550	回测
2026-01-30	黄金ETF	58%	21.430	回测
2026-01-29	黄金ETF	41%	22.625	回测
2026-01-28	黄金ETF	95%	21.442	回测
2026-01-27	黄金ETF	100%	20.783	回测
2026-01-26	黄金ETF	100%	20.763	回测
2026-01-23	黄金ETF	100%	20.179	回测
2026-01-22	黄金ETF	100%	19.656	回测
2026-01-21	黄金ETF	100%	19.511	回测
2026-01-20	创业板ETF	87%	19.415	回测
2026-01-19	创业板ETF	89%	19.701	回测
2026-01-16	创业板ETF	89%	19.846	回测
2026-01-15	创业板ETF	88%	19.878	回测
2026-01-14	创业板ETF	88%	19.796	回测
2026-01-13	黄金ETF	100%	19.719	回测
2026-01-12	创业板ETF	91%	20.062	回测
2026-01-09	创业板ETF	92%	19.762	回测
2026-01-08	创业板ETF	89%	19.619	回测
2026-01-07	创业板ETF	89%	19.599	回测
2026-01-06	黄金ETF	100%	19.719	回测

目标波动25% · 仓位更满 · 回撤相应更深 — 适合能承受更深回撤、求收益弹性的用户

每日信号每交易日约16:15更新策略 v1.0 · 参数冻结

🔒 最新持仓与每日调仓信号为会员内容(开放前暂不可见)。免费版可查看延迟 20 个交易日的全部历史数据。

免费数据截至 2026-07-07 · 当时持仓: 创业板ETF · 前向记录刚启动(此前为历史回测段) · 空余资金停货币ETF

🔏 这份记录为什么不可能被事后修改？(点开了解)

每个交易日收盘后，当天的信号会立刻生成一枚“数学指纹”并印在本页(下方长串字符)。这枚指纹由包括尚未公开部分在内的全部历史记录逐条计算而来——历史上任何一条记录哪怕改动一个字，指纹都会完全变样。页面每天被搜索引擎和访客留存快照，等信号到期公开后，任何人都可以用公开数据重新计算指纹、与历史快照比对——对得上，就从数学上证明了这段时间我们从未修改任何记录。
当前指纹(第3140号): 94f5ffce51ecfdb7a490bd3a95832ad419ac1c8fd714ece1323f549472c1a42d

+29.8%年化收益(含回测段)

-24.0%最大回撤

1.40夏普

1.98索提诺*

1.24卡尔玛

28.499策略净值

近五年2021-07-07 起 · 同一策略同一口径

+29.4%年化

-16.8%最大回撤

1.39夏普

2.15索提诺*

1.75卡尔玛

净值走势

■ 本策略·历史回测 · ■ 本策略·前向记录 · ■ 基准:纳指ETF · ■ 基准:沪深300ETF (同起点归一, 对数刻度)

月度收益分布(%)

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
2026	+11.5	+1.0	-9.3	+13.7	+14.4	-2.9	-6.4						+20.9
2025	+0.7	+3.8	+4.2	+6.6	-1.9	+0.0	+7.9	+24.5	+10.7	-9.8	-3.9	+2.5	+50.4
2024	-1.9	+4.3	+3.3	+3.1	-2.0	+9.0	+0.5	+1.6	+5.1	+8.4	-3.7	+6.3	+38.7
2023	+3.7	-1.7	+7.3	-4.1	+11.3	+6.7	+4.5	-8.0	-1.3	+0.7	-3.1	+5.2	+21.1
2022	-1.4	+5.4	+4.7	-3.0	-1.5	+14.8	+0.6	-1.4	-0.8	+0.6	+5.4	-2.9	+21.0
2021	+6.2	-3.3	-2.0	+10.7	+6.9	+1.6	-3.9	+6.4	-2.7	+5.9	-0.9	-4.4	+20.6
2020	+2.8	-3.7	-0.9	+4.7	+1.5	+4.8	+15.0	+24.5	-5.0	+0.4	+4.3	+7.1	+66.4
2019	+0.4	+13.3	+4.6	+5.8	-2.5	+8.0	-0.4	-0.5	-1.9	+4.1	+4.9	+1.4	+42.8
2018	+2.9	-8.3	+4.9	-3.3	+4.4	+4.2	+5.5	+6.0	-2.6	+3.8	-2.9	+4.1	+19.0
2017	-0.4	+7.1	-3.2	+1.8	+2.2	+4.4	+2.7	-0.4	+0.1	+3.4	-1.2	+0.7	+18.0
2016	-3.3	+9.5	+0.0	-4.5	-3.1	+4.9	+2.2	+2.4	-2.0	+1.5	+6.3	-1.3	+12.4
2015	-6.2	+11.4	+17.9	+9.0	+4.9	-4.8	+6.0	-10.2	-4.8	+6.7	+3.0	-3.3	+29.1
2014	+10.0	-3.3	-1.8	-0.2	+2.5	+1.9	+4.1	-1.3	+7.6	-6.2	+6.2	+22.9	+47.2
2013									+4.1	-5.8	+3.9	-11.9	-10.2

分年表现

年份	收益	年内最大回撤
2026	+20.9%	-14.6%
2025	+50.4%	-16.8%
2024	+38.7%	-9.0%
2023	+21.1%	-13.7%
2022	+21.0%	-9.2%
2021	+20.6%	-12.6%
2020	+66.4%	-24.0%
2019	+42.8%	-8.5%
2018	+19.0%	-13.0%
2017	+18.0%	-7.5%
2016	+12.4%	-12.0%
2015	+29.1%	-18.2%
2014	+47.2%	-10.7%
2013	-10.2%	-18.5%

历史最大回撤 Top5

区间	幅度	恢复日
2020-02-13 ~ 2020-03-17	-24.0%	2020-07-08
2015-06-12 ~ 2016-01-05	-19.3%	2016-12-26
2013-10-09 ~ 2013-12-17	-18.5%	2014-09-29
2025-10-09 ~ 2025-11-19	-16.8%	2026-01-29
2026-01-29 ~ 2026-04-03	-14.6%	2026-05-06

信号流水(延迟公开 · 近120条)

信号日	次日目标	仓位	当日净值	段
2026-07-07	创业板ETF	60%	28.499	回测
2026-07-06	创业板ETF	60%	28.658	回测
2026-07-03	创业板ETF	59%	28.939	回测
2026-07-02	创业板ETF	58%	28.949	回测
2026-07-01	创业板ETF	64%	30.031	回测
2026-06-30	创业板ETF	65%	30.462	回测
2026-06-29	创业板ETF	65%	29.844	回测
2026-06-26	创业板ETF	65%	29.742	回测
2026-06-25	创业板ETF	68%	30.606	回测
2026-06-24	创业板ETF	69%	29.944	回测
2026-06-23	创业板ETF	69%	29.941	回测
2026-06-22	纳指ETF	73%	30.723	回测
2026-06-18	纳指ETF	73%	30.884	回测
2026-06-17	纳指ETF	72%	31.015	回测
2026-06-16	纳指ETF	71%	31.024	回测
2026-06-15	纳指ETF	71%	30.799	回测
2026-06-12	纳指ETF	75%	29.805	回测
2026-06-11	纳指ETF	76%	29.467	回测
2026-06-10	纳指ETF	75%	29.625	回测
2026-06-09	纳指ETF	78%	30.274	回测
2026-06-08	纳指ETF	83%	29.238	回测
2026-06-05	纳指ETF	92%	30.421	回测
2026-06-04	纳指ETF	94%	30.908	回测
2026-06-03	纳指ETF	100%	31.722	回测
2026-06-02	纳指ETF	100%	32.330	回测
2026-06-01	纳指ETF	100%	32.633	回测
2026-05-29	纳指ETF	100%	31.364	回测
2026-05-28	纳指ETF	100%	30.550	回测
2026-05-27	纳指ETF	100%	30.674	回测
2026-05-26	纳指ETF	100%	30.149	回测
2026-05-25	纳指ETF	100%	30.784	回测
2026-05-22	纳指ETF	100%	29.611	回测
2026-05-21	纳指ETF	100%	29.018	回测
2026-05-20	纳指ETF	100%	28.397	回测
2026-05-19	纳指ETF	100%	28.237	回测
2026-05-18	纳指ETF	93%	28.482	回测
2026-05-15	纳指ETF	95%	28.918	回测
2026-05-14	纳指ETF	93%	29.060	回测
2026-05-13	创业板ETF	80%	29.574	回测
2026-05-12	创业板ETF	80%	28.929	回测
2026-05-11	创业板ETF	79%	28.971	回测
2026-05-08	创业板ETF	82%	28.118	回测
2026-05-07	创业板ETF	78%	28.354	回测
2026-05-06	创业板ETF	78%	27.996	回测
2026-04-30	创业板ETF	79%	27.408	回测
2026-04-29	创业板ETF	78%	27.440	回测
2026-04-28	创业板ETF	78%	26.875	回测
2026-04-27	创业板ETF	78%	27.183	回测
2026-04-24	创业板ETF	78%	27.315	回测
2026-04-23	创业板ETF	79%	27.640	回测
2026-04-22	创业板ETF	79%	27.819	回测
2026-04-21	创业板ETF	78%	27.352	回测
2026-04-20	创业板ETF	78%	27.299	回测
2026-04-17	创业板ETF	78%	27.283	回测
2026-04-16	创业板ETF	78%	27.007	回测
2026-04-15	创业板ETF	79%	26.312	回测
2026-04-14	创业板ETF	77%	26.551	回测
2026-04-13	创业板ETF	78%	26.048	回测
2026-04-10	创业板ETF	78%	25.855	回测
2026-04-09	创业板ETF	82%	25.131	回测
2026-04-08	创业板ETF	82%	25.333	回测
2026-04-07	创业板ETF	100%	23.866	回测
2026-04-03	创业板ETF	99%	23.786	回测
2026-04-02	创业板ETF	98%	23.965	回测
2026-04-01	创业板ETF	99%	24.481	回测
2026-03-31	创业板ETF	100%	24.097	回测
2026-03-30	创业板ETF	100%	24.719	回测
2026-03-27	创业板ETF	100%	24.937	回测
2026-03-26	创业板ETF	99%	24.712	回测
2026-03-25	创业板ETF	100%	25.049	回测
2026-03-24	创业板ETF	100%	24.514	回测
2026-03-23	创业板ETF	97%	24.448	回测
2026-03-20	创业板ETF	100%	25.300	回测
2026-03-19	创业板ETF	100%	25.598	回测
2026-03-18	黄金ETF	49%	26.173	回测
2026-03-17	黄金ETF	49%	26.221	回测
2026-03-16	黄金ETF	48%	26.243	回测
2026-03-13	黄金ETF	48%	26.409	回测
2026-03-12	黄金ETF	48%	26.570	回测
2026-03-11	黄金ETF	47%	26.615	回测
2026-03-10	黄金ETF	47%	26.592	回测
2026-03-09	黄金ETF	47%	26.488	回测
2026-03-06	黄金ETF	47%	26.494	回测
2026-03-05	黄金ETF	47%	26.601	回测
2026-03-04	黄金ETF	47%	26.620	回测
2026-03-03	黄金ETF	48%	26.951	回测
2026-03-02	黄金ETF	48%	27.134	回测
2026-02-27	黄金ETF	49%	26.559	回测
2026-02-26	黄金ETF	49%	26.533	回测
2026-02-25	黄金ETF	49%	26.587	回测
2026-02-24	黄金ETF	49%	26.578	回测
2026-02-13	黄金ETF	50%	26.121	回测
2026-02-12	黄金ETF	50%	26.297	回测
2026-02-11	黄金ETF	49%	26.332	回测
2026-02-10	黄金ETF	49%	26.226	回测
2026-02-09	黄金ETF	49%	26.293	回测
2026-02-06	黄金ETF	50%	25.798	回测
2026-02-05	黄金ETF	50%	26.016	回测
2026-02-04	黄金ETF	51%	26.477	回测
2026-02-03	黄金ETF	52%	25.873	回测
2026-02-02	黄金ETF	55%	24.961	回测
2026-01-30	黄金ETF	73%	26.283	回测
2026-01-29	黄金ETF	50%	27.851	回测
2026-01-28	黄金ETF	100%	26.395	回测
2026-01-27	黄金ETF	100%	25.583	回测
2026-01-26	黄金ETF	100%	25.558	回测
2026-01-23	黄金ETF	100%	24.840	回测
2026-01-22	黄金ETF	100%	24.195	回测
2026-01-21	黄金ETF	100%	24.004	回测
2026-01-20	创业板ETF	100%	23.870	回测
2026-01-19	创业板ETF	100%	24.273	回测
2026-01-16	创业板ETF	100%	24.477	回测
2026-01-15	创业板ETF	100%	24.522	回测
2026-01-14	创业板ETF	100%	24.381	回测
2026-01-13	黄金ETF	100%	24.287	回测
2026-01-12	创业板ETF	100%	24.768	回测
2026-01-09	创业板ETF	100%	24.351	回测
2026-01-08	创业板ETF	100%	24.152	回测
2026-01-07	创业板ETF	100%	24.132	回测
2026-01-06	黄金ETF	100%	24.280	回测

📖 本页说明: 策略口径与边界

是什么: 在黄金、境外股指、A股成长/价值四类资产间做动量轮动, 叠加波动率仓位控制。三档为同一策略的不同风险设定(目标波动15%/20%/25%), 适配不同回撤承受力, 每档独立记账。方法: 趋势动量选资产 + 波动率目标控制仓位 + 极端过热状态自动降仓; 全部基于收盘数据服务端计算。净值口径: 信号生成次日开盘价成交、含双边交易成本; 历史回测段与前向记录段分色标注。公开口径: 免费版全部数据延迟20个交易日整体公开; 最新持仓与每日信号为会员内容。指标口径: 索提诺*分母为负收益日的条件标准差(年化)。合理预期: 回测收益不代表未来; 经逐年滚动验证(walk-forward)的保守预期显著低于回测峰值; 境外资产ETF场内价可能大幅偏离净值, 请自行核对溢价。本页仅供研究参考, 不构成投资建议。

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