全天候多资产组合 · 稳健/平衡/进取三档

全天候多资产组合A股动量+全球市场+利率债组合 · 数据截至 2026-09-18 · ← 返回策略总览

同一组合 · 三种权重配比, 按你的回撤承受力选择:

债为主、股为辅 · 三档中回撤最浅 — 适合以控回撤为先的配置型用户

组合状态月初自动再平衡策略 v1.0 · 权重冻结

🎁 限时开放: 最新持仓与调仓信号当前免费可见, 持仓流水提供最近 5 个交易日。信号每个交易日收盘后更新, 次日开盘价执行(净值同口径); 目标未变时无需操作。会员体系上线后该窗口转为会员专享。

数据截至 2026-09-18 · 当前构成: 纳指ETF 约35% + 标普ETF 约20% + 10年国债ETF 约45%

🔏 这份记录为什么不可能被事后修改？(点开了解)

组合净值由三个成分策略的存证台账按公开固定权重推导——每个成分每天的信号都会生成"数学指纹"并印在页面上, 历史任何改动都会让指纹变样; 信号延迟公开后任何人可重新计算比对, 从数学上验证从未回改。三个成分当前指纹: 核心资产(第3173号) b6f34d30ba57168a0bd4dabccf9413b454df5a48ab4e6a6e7110925cfced98a8 · 全球市场(第3056号) 116f876a7ad647e57f037cb30682b7cb121f659d64c1d84ac7c654cac82dab22 · 利率债(第3173号) 7e4278dd8090921ddc974fcd37e986d516719d34d2d6d4b4c904f3c39b6ab18c

持仓流水(最近5个交易日 · 跟单窗口)

各列为该ETF占总资金的比例, 加上现金合计约100%

日期	核心资产	全球市场	利率债	现金/货基	组合净值	段
2026-09-18	纳指ETF 约35%	标普ETF 约20%	10年国债ETF 约45%	—	5.759	前向
2026-09-17	纳指ETF 约35%	标普ETF 约20%	10年国债ETF 约45%	—	5.704	前向
2026-09-16	纳指ETF 约35%	标普ETF 约20%	10年国债ETF 约45%	—	5.703	前向
2026-09-15	纳指ETF 约35%	标普ETF 约20%	10年国债ETF 约45%	—	5.674	前向
2026-09-14	黄金ETF 约30%	标普ETF 约20%	10年国债ETF 约45%	约5%	5.687	前向

全史2014-03-03 起 · 含2015等极端行情, 口径从严

+15.0%年化收益(含回测段)

-12.5%最大回撤

1.59夏普

2.25索提诺*

1.20卡尔玛

5.759组合净值

近五年2021-09-22 起 · 同一口径

+16.8%年化

-7.9%最大回撤

1.62夏普

2.43索提诺*

2.13卡尔玛

净值走势

■ 本组合·历史回测 · ■ 本组合·前向记录 · ■ 基准:沪深300ETF (同起点归一, 对数刻度)

月度收益分布(%)

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
2026	+7.2	+2.7	-4.3	+4.2	+5.4	+0.9	-3.2	-1.7	+0.1				+11.3
2025	+1.7	+2.6	+1.1	+2.9	-0.9	+1.9	+3.7	+9.8	+4.3	-1.1	-3.6	+0.9	+25.1
2024	+3.2	+4.2	+1.1	+1.0	+0.6	+5.4	-1.2	+0.0	+4.4	+2.1	+1.5	+4.8	+30.4
2023	+2.3	-0.9	+2.7	-1.4	+6.4	+3.9	+2.0	-4.4	-2.1	-0.3	+0.3	+3.6	+12.4
2022	-1.4	-0.8	-0.1	-1.4	+0.3	+5.5	+1.9	-1.3	-2.3	+2.5	+4.5	-1.8	+5.3
2021	+1.0	-0.4	+0.5	+3.9	+2.4	+1.1	-0.6	+3.9	-1.8	+0.8	+1.1	-0.3	+11.9
2020	+1.3	-1.5	-2.1	+3.3	+0.8	+1.5	+8.0	+9.7	-4.5	-1.1	+4.4	+2.5	+23.6
2019	+1.1	+4.7	+0.9	+2.3	-2.1	+3.3	+0.1	-0.5	-0.5	+1.9	+2.4	+1.1	+15.5
2018	+1.9	-3.6	-0.2	-0.0	+1.6	+2.1	+3.8	+1.6	-0.6	-0.1	+0.3	+0.8	+7.5
2017	+0.2	+3.0	-0.4	+0.9	+1.0	+1.6	+1.7	+0.0	-0.0	+1.4	-0.6	-0.0	+9.1
2016	-2.5	+4.1	+1.3	-2.1	-1.2	+1.5	+2.9	+0.6	-0.1	+1.5	+2.4	-0.4	+8.0
2015	-0.5	+4.3	+4.8	+7.2	-0.3	-2.2	+3.7	-3.2	-2.3	+3.7	+1.1	-1.0	+15.6
2014			-1.0	+0.1	+1.3	+0.7	+2.1	-0.2	+2.9	-1.2	+3.4	+5.6	+14.5

分年表现

年份	收益	年内最大回撤
2026	+11.3%	-7.1%
2025	+25.1%	-6.9%
2024	+30.4%	-4.9%
2023	+12.4%	-7.9%
2022	+5.3%	-6.8%
2021	+11.9%	-4.9%
2020	+23.6%	-12.5%
2019	+15.5%	-3.4%
2018	+7.5%	-6.7%
2017	+9.1%	-3.5%
2016	+8.0%	-4.8%
2015	+15.6%	-7.0%
2014	+14.5%	-3.0%

历史最大回撤 Top5

区间	幅度	恢复日
2020-02-13 ~ 2020-03-19	-12.5%	2020-07-06
2023-07-19 ~ 2023-10-23	-7.9%	2024-01-23
2020-09-03 ~ 2020-10-30	-7.4%	2021-01-04
2026-06-01 ~ 2026-09-15	-7.1%	未恢复
2015-08-18 ~ 2015-09-30	-7.0%	2016-07-29

股为主、债打底 · 收益与回撤均衡 — 适合多数用户的默认选择

组合状态月初自动再平衡策略 v1.0 · 权重冻结

数据截至 2026-09-18 · 当前构成: 纳指ETF 约70% + 标普ETF 约15% + 10年国债ETF 约15%

🔏 这份记录为什么不可能被事后修改？(点开了解)

持仓流水(最近5个交易日 · 跟单窗口)

各列为该ETF占总资金的比例, 加上现金合计约100%

日期	核心资产	全球市场	利率债	现金/货基	组合净值	段
2026-09-18	纳指ETF 约70%	标普ETF 约15%	10年国债ETF 约15%	—	13.386	前向
2026-09-17	纳指ETF 约70%	标普ETF 约15%	10年国债ETF 约15%	—	13.164	前向
2026-09-16	纳指ETF 约70%	标普ETF 约15%	10年国债ETF 约15%	—	13.157	前向
2026-09-15	纳指ETF 约70%	标普ETF 约15%	10年国债ETF 约15%	—	13.052	前向
2026-09-14	黄金ETF 约60%	标普ETF 约15%	10年国债ETF 约15%	约10%	13.098	前向

全史2014-03-03 起 · 含2015等极端行情, 口径从严

+23.0%年化收益(含回测段)

-18.5%最大回撤

1.55夏普

2.21索提诺*

1.24卡尔玛

13.386组合净值

近五年2021-09-22 起 · 同一口径

+24.6%年化

-11.4%最大回撤

1.58夏普

2.40索提诺*

2.15卡尔玛

净值走势

■ 本组合·历史回测 · ■ 本组合·前向记录 · ■ 基准:沪深300ETF (同起点归一, 对数刻度)

月度收益分布(%)

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
2026	+9.5	+2.4	-6.4	+7.9	+9.2	-0.0	-6.1	-0.1	+0.2				+16.1
2025	+1.3	+3.4	+2.8	+5.0	-1.1	+0.8	+5.6	+17.0	+6.8	-3.5	-3.9	+1.8	+40.1
2024	+0.8	+4.3	+2.4	+2.2	-0.6	+7.7	-0.7	+0.7	+5.2	+4.5	-0.7	+5.3	+35.7
2023	+3.3	-1.2	+5.2	-2.8	+9.6	+5.8	+3.5	-6.7	-1.9	+0.1	-1.2	+4.5	+18.3
2022	-1.7	+2.6	+3.0	-2.1	-0.5	+8.7	+1.6	-1.3	-1.7	+2.1	+5.2	-2.0	+13.9
2021	+3.5	-1.9	-0.4	+6.4	+3.9	+1.8	-2.1	+5.0	-2.5	+3.0	-0.3	-2.5	+14.2
2020	+2.0	-3.3	-2.7	+3.7	+1.6	+3.4	+10.6	+16.0	-4.3	-0.2	+4.5	+4.9	+40.3
2019	+0.8	+9.2	+2.2	+4.5	-2.7	+5.9	-0.1	-0.8	-1.2	+3.3	+3.8	+1.3	+28.9
2018	+2.6	-6.5	+1.4	-1.6	+2.8	+3.4	+5.1	+3.8	-1.6	+1.6	-1.1	+2.1	+11.8
2017	-0.0	+5.3	-1.7	+1.6	+1.8	+3.0	+2.5	-0.3	+0.1	+2.7	-1.0	+0.3	+15.0
2016	-2.8	+7.2	+0.8	-3.0	-2.3	+2.8	+2.9	+1.4	-1.1	+1.8	+4.9	-0.7	+11.9
2015	-2.9	+6.9	+10.1	+8.6	+1.6	-3.4	+4.9	-6.2	-3.5	+5.4	+1.9	-2.2	+21.4
2014			-1.9	-0.2	+1.9	+1.3	+3.5	-0.8	+5.1	-3.9	+5.0	+13.4	+24.7

分年表现

年份	收益	年内最大回撤
2026	+16.1%	-11.2%
2025	+40.1%	-10.4%
2024	+35.7%	-7.1%
2023	+18.3%	-11.4%
2022	+13.9%	-7.8%
2021	+14.2%	-8.1%
2020	+40.3%	-18.5%
2019	+28.9%	-6.5%
2018	+11.8%	-10.8%
2017	+15.0%	-5.4%
2016	+11.9%	-8.5%
2015	+21.4%	-11.7%
2014	+24.7%	-5.8%

历史最大回撤 Top5

区间	幅度	恢复日
2020-02-13 ~ 2020-03-17	-18.5%	2020-07-08
2015-08-18 ~ 2015-09-30	-11.7%	2016-09-06
2023-07-19 ~ 2023-12-05	-11.4%	2024-03-11
2026-06-01 ~ 2026-09-15	-11.2%	未恢复
2018-01-24 ~ 2018-03-23	-10.8%	2018-07-09

全股票类轮动、不配债 · 收益弹性最大 — 适合求收益弹性的用户

组合状态月初自动再平衡策略 v1.0 · 权重冻结

数据截至 2026-09-18 · 当前构成: 纳指ETF 约80% + 标普ETF 约20%

🔏 这份记录为什么不可能被事后修改？(点开了解)

持仓流水(最近5个交易日 · 跟单窗口)

各列为该ETF占总资金的比例, 加上现金合计约100%

日期	核心资产	全球市场	现金/货基	组合净值	段
2026-09-18	纳指ETF 约80%	标普ETF 约20%	—	17.829	前向
2026-09-17	纳指ETF 约80%	标普ETF 约20%	—	17.487	前向
2026-09-16	纳指ETF 约80%	标普ETF 约20%	—	17.477	前向
2026-09-15	纳指ETF 约80%	标普ETF 约20%	—	17.314	前向
2026-09-14	黄金ETF 约70%	标普ETF 约20%	约15%	17.389	前向

全史2014-03-03 起 · 含2015等极端行情, 口径从严

+25.8%年化收益(含回测段)

-21.4%最大回撤

1.51夏普

2.15索提诺*

1.20卡尔玛

17.829组合净值

近五年2021-09-22 起 · 同一口径

+27.7%年化

-13.1%最大回撤

1.56夏普

2.37索提诺*

2.11卡尔玛

净值走势

■ 本组合·历史回测 · ■ 本组合·前向记录 · ■ 基准:沪深300ETF (同起点归一, 对数刻度)

月度收益分布(%)

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
2026	+9.9	+3.1	-7.7	+9.1	+10.6	+0.2	-7.1	-0.6	+0.1				+16.9
2025	+1.3	+3.6	+3.3	+5.3	-1.0	+0.4	+5.9	+18.8	+7.6	-3.2	-4.1	+2.0	+45.5
2024	+0.6	+4.5	+3.0	+2.6	-0.9	+8.8	-0.9	+0.8	+6.3	+5.1	-0.7	+5.1	+39.6
2023	+3.8	-1.1	+5.8	-3.0	+11.2	+6.7	+4.0	-7.9	-2.1	+0.0	-1.3	+4.7	+21.4
2022	-2.1	+3.6	+4.5	-2.5	-0.6	+9.4	+1.6	-1.4	-2.1	+2.5	+6.1	-1.7	+17.7
2021	+4.2	-2.0	-0.4	+7.3	+4.5	+2.2	-2.3	+5.1	-2.9	+3.3	-1.1	-3.1	+15.0
2020	+2.1	-4.2	-3.6	+3.8	+2.3	+4.0	+11.1	+18.0	-4.7	-0.3	+5.1	+5.8	+44.4
2019	+1.1	+10.6	+2.3	+5.5	-3.2	+6.8	-0.2	-1.2	-1.3	+3.9	+4.3	+1.4	+33.3
2018	+3.0	-7.7	+1.5	-2.2	+3.3	+4.0	+5.9	+4.3	-1.9	+1.6	-1.4	+2.0	+12.2
2017	-0.0	+6.1	-1.7	+2.0	+2.3	+3.4	+2.9	-0.4	+0.2	+3.3	-1.1	+0.2	+18.3
2016	-3.5	+8.2	+0.9	-3.4	-2.7	+3.1	+3.5	+1.5	-1.3	+2.1	+6.0	-0.6	+13.9
2015	-3.6	+7.7	+11.9	+10.0	+1.8	-3.9	+5.3	-7.3	-4.1	+6.2	+2.3	-2.8	+23.5
2014			-2.1	-0.5	+1.9	+1.5	+4.2	-1.0	+5.6	-4.7	+5.6	+15.2	+27.2

分年表现

年份	收益	年内最大回撤
2026	+16.9%	-13.1%
2025	+45.5%	-11.2%
2024	+39.6%	-8.7%
2023	+21.4%	-13.0%
2022	+17.7%	-8.8%
2021	+15.0%	-8.6%
2020	+44.4%	-21.4%
2019	+33.3%	-7.7%
2018	+12.2%	-12.7%
2017	+18.3%	-6.3%
2016	+13.9%	-9.8%
2015	+23.5%	-13.8%
2014	+27.2%	-6.8%

历史最大回撤 Top5

区间	幅度	恢复日
2020-02-13 ~ 2020-03-17	-21.4%	2020-07-08
2015-08-18 ~ 2016-01-05	-14.0%	2016-11-11
2026-06-01 ~ 2026-09-15	-13.1%	未恢复
2023-07-19 ~ 2023-12-05	-13.0%	2024-04-01
2018-01-24 ~ 2018-03-23	-12.7%	2018-07-09

📖 本页说明: 组合口径与边界

是什么: 三个相关性较低的轮动策略(A股四资产动量 / 全球五市场轮动 / 利率债轮动)按固定比例组合, 月初自动再平衡。三档对应不同的股债配比, 追求比单一策略更平滑的净值曲线。与四资产轮动的区别: 单策略三档只是同一策略踩多深油门(仓位缩放); 本组合是跨资产类型的真分散, 稳健档能把回撤压到单策略做不到的深度。净值口径: 各成分信号次日开盘成交、含双边成本; 成分间月初再平衡按换手计成本; 历史回测段与前向段分色。公开口径: 当前限时全量开放(含最新持仓与信号); 会员体系上线后最近20个交易日转为会员专享, 更早历史仍免费。合理预期: 三个成分策略均通过逐年滚动验证(walk-forward), 但组合比例为历史样本选定且样本仅约5年; 稳健档利率债占比较高, 若利率环境转向, 回撤可能大于历史显示。回测不代表未来, 本页仅供研究参考, 不构成投资建议。

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